Las opciones Looback son contratos que exhiben dependencia de sendero y cuyo ingreso bruto depende de los valores extremos del activo subyacente en un intervalo de tiempo determinado. En esta nota comparamos el desempeño de dos técnicas de Monte Carlo: estimador directo de Monte Carlo y estimador de variables antitético. Nuestros resultados muestran que el estimador antitético ofrece un mejor desempeño de acuerdo a distintas medidas de desempeño.
